К основному контенту

Кризис только впереди?

В последнее время все больше и больше ходит слухов о надвигающемся финансовом кризисе. Попробуем разобраться действительно ли так. Множество СМИ "гремят" заголовками о коронавирусе, сильных падениях цен на акции и прочем. Эксперты уже года полтора говорят, что бычье ралли на фондовом рынке должно перейти в коррекцию или даже рецессию. Но не поддаваясь общественному мнению взглянет на ситуацию объективно и посмотрим по порядку.

Для начала рассмотрим цикличность кризисов. Сделав запрос в гугл можно увидеть даты экономических кризисов за прошедшие 10-150 лет и выяснить, что среднее значение между глобальными экономическими кризисами примерно 11 лет. С момента последнего кризиса 2008г. прошло уже 12 лет, что наталкивает н мысль: "не пора ли?".


С цикличность вроде все понятно, а вот давайте обратимся к индексу страха VIX, он как раз тоже подскажет что происходит с опционами на индекс s&p500. Значение VIX выше 50 сигнализирует о повышенном страхе институциональных участников рынка и также о том, что деньги выходят с акций и вкладывают в золото и облигации.


Как видно также индекс страха VIX тоже говорит о входе в экономический кризис и это вторая причина чтобы задуматься по поводу дальнейшего роста вашего бизнеса, работы и прочих источников дохода, так как в кризис доход существенно сокращается, растут цены, падают темпы производства и сбыта продукции.

Но VIX это не все. Взглянем на третий пункт это индекс широкого рынка S&P500. Этот индекс состоит из ТОП-500 компаний США и является замечательным барометром для определения когда начался кризис и когда рынок будет только выходить из него. Так сложилось, что ключевыми уровнями на которые обращают институционалы - это 10% и 20% откат от исторических максимумов. На S&P500 исторический максимум был в районе 3400, значит 3400-10%= 3060 и 3400-20%= 2720. Откат от 3400 до 3060 это всего лишь мини-коррекция для крупных игроков. В диапазоне 3060 до 2720 при благоприятном экономическом фоне хорошая возможность докупить акции подешевевших компаний, а при неблагоприятном фоне как в этот раз - повод начинать фиксировать пока небольшие просадки. А вот ниже 2720 начинается повальные продажи акций институциоаналами, что провоцирует еще большее падение фондового рынка.


Сейчас находясь ниже 2720 - кризис и выход только выше этого значения будет сигналом к окончанию кризиса, хотя с точки зрения тех.анализа разворот произойдет примерно на уровне 50% от исторических максимумов или 3400-50%=1700.

Четвертым пунктом будет процентная ставка FED и наблюдение за ней, а вернее сказать за изменениями в ней будет важным барометром. После экстренного заседания 3 марта 2020 резко снизили процентную ставка вне планово аж на 0.5% до уровня 1.25% , что в два раза больше обычного. Вывод с этого снижения - это то что США боится "пойти ко дну" вместе со всем экономической системой. С одной стороны принятые меры по снижению должны провоцировать брать более дешевые кредиты для развития производства и экономики в целом. Еще хотелось упомянуть, что процентную ставку 18 марта 2020 так же будут пересматривать и огромная вероятность снижение до уровня аж 0.25%.

Вроде все верно. Но если посмотреть на динамику изменения процентной ставки, динамику цен индекса s&p500 и VIX, то можно заметить простую взаимосвязь. И очень очевидную.
Я думаю тут лишних слов не нужно. Все стало очень ясно и могу "поздравить" всех с началом экономического кризиса. Что делать может вы спросите? Готовится. К чему? К банкротсву компаний, сокращения производства, росту цен и безработицы. Ну и самое главное. Как этого избежать? Если рынок после 18 марта 2020г. останется ниже 2720, то тут важно шортить все фондовые индексы, покупать золото ну и прочие вытекающие последствия. А вот как правильно это делать и как не "блуждать как котенок" то тут нужно повышать свою финансовую грамотность и работать по проверенным стратегиям. Одну из таких стратегий я предлагаю на моем курсе обучения.

С почтением ко всем вам.                           
- Артем Яськив-

Популярные сообщения из этого блога

26 стратегий на фондовом рынке, которые лучше, чем BUY & HOLD

Получить прибыльные стратегии на фондовом рынке непросто. Один из проверенных способов - это искать аномалии фондового рынка. Аномалия фондового рынка - это норма доходности или инвестиционная стратегия, которая, кажется, опровергает гипотезу эффективного рынка. Сегодня большинство инвесторов согласны с тем, что рынки достаточно эффективны, даже если они не верят в чистую форму рыночной эффективности. Но вера в то, что рынки не являются полностью эффективными, заставляет многих профессионалов искать новые рыночные преимущества и недостатки. Фактически, последние 20 лет или около того стали свидетелями резкого роста количества исследований в области стратегий и аномалий фондового рынка. Я люблю тестировать и читать о новых стратегиях, и в этом посте вы узнаете о некоторых из самых интересных и известных стратегий, с которыми я столкнулся. Стратегии фондового рынка - сезонные аномалии 1. Эффект января Эффект января описывает тенденцию для компаний с малой капитализацией превосходить акци

Тренд в несколько столетий

  Dow Jones 1790-2014 Посмотрели на картинку? Если еще нет, то присмотритесь на даты. Заметили? Если плохо видно, то это график индекса Dow Jones с началом истории от 1790 года. Неплохо по-моему смотрится. Вот правда истории с 2014 год у меня нет в продолжении, но я думаю что и этот промежуток в 224 года тоже многое нам может рассказать. А график с 2014 года до момента когда вы читаете пост, я думаю можно дорисовать самостоятельно. Очень часто слышу о том, что фондовый рынок " сильно перегрет" и вот-вот этот " пузырь лопнет" и потянет за собой всех или слова "финансовый апокалипсис" . Ну и от части я соглашусь с этими высказываниями. Мы помним кризис дот-комов в начале нулевых, когда рынок провалился более чем на 50% и точно такая же ситуация были в 2008 при кризисе ипотечного кредитования. И каждый раз говорили, что это окончательный крах мировой финансовой системы. Множество гуру постоянно говорят, что грядет еще один кризис и это будет окончательный.

Что такое индекс VIX, он же «шкала страха» Уолл-стрит?

  Индекс волатильности Cboe (VIX) - это индекс фондового рынка, который служит основным индикатором волатильности акций. В частности, индекс отражает ожидания краткосрочных изменений цен на индекс S&P 500 (SPX). Инвесторы часто называют этот индекс «индикатором страха», потому что он измеряет негативные настроения на фондовом рынке в целом. После неустойчивого старта 2020 года из-за глобальной пандемии фондовый рынок развернулся и закончил год довольно сильным. Резкие колебания и колебания на рынке могут вызвать у инвесторов страх и панику. Но опытные инвесторы должны знать, чего ожидать и как реагировать на волатильность, особенно с учетом того, что Morgan Stanley недавно предсказал еще большую волатильность фондового рынка в 2021 году. Что такое волатильность? Согласно Investopedia, волатильность - это «статистическая мера разброса доходности для данной ценной бумаги или рыночного индекса». Он измеряется либо как стандартное отклонение, либо как дисперсия между доходностями. Но ч