Вы когда-нибудь замечали, что боль от потери $1,000 куда глубже, чем радость от получения той же суммы? Что если бы вы могли вернуться к тому, что вызвало у вас убыток в $1,000, и использовать статистический подход для управления рисками? В этой статье мы поговорим о факторе прибыли, который даст вам ответ на все эти вопросы.
Успешные профессиональные трейдеры обычно имеют более высокий фактор прибыли.
Фактор прибыли определяется как отношение общей суммы прибыли от выигрышных сделок к общей сумме убытков от проигрышных сделок.
Этот показатель служит важной метрикой для оценки эффективности стратегий торговли, при этом более высокий фактор прибыли указывает на более благоприятное соотношение между прибылью и убытками.
Предположим, что вы совершили 100 сделок в ноябре. Из всех закрытых позиций 57 закрылись с прибылью, что помогло вам получить $5,700. При этом 43 сделки, закрывшиеся с убытком, привели к потере $2,000. Таким образом, в данном случае фактор прибыли будет равен 5,700/2,000 = 2.85.
Это означает, что общая сумма, полученная от выигрышных сделок, в 2.85 раза превосходит общую сумму убытков от проигрышных сделок.
Чтобы быть прибыльным профессиональным трейдером, ваш фактор прибыли должен быть больше 1. Фактор прибыли ниже 1 указывает на то, что общая сумма убытков от проигрышных сделок превышает общую сумму прибыли от выигрышных сделок, что может свидетельствовать об неэффективной стратегии торговли. Таким образом, фактор прибыли выше 1 обычно является желательным, указывая на то, что прибыль от выигрышных сделок превышает убытки от проигрышных.
Успешным трейдерам всегда было характерно развивать прибыльные сделки и ограничивать убытки от неудачных. До настоящего момента оставалось неясным, почему так происходит. Проведенный анализ данных более 4,000 успешных профессиональных трейдеров привел к интересным результатам, которые будут полезными для понимания.
Для того чтобы быть прибыльным профессиональным трейдером, ваш фактор прибыли должен быть больше 1.
Из первых трех строк видно, что 76,86% трейдеров из 4 000 поддерживают фактор прибыли в пределах 1-1,75. Это означает, что более 76% трейдеров не удается поддерживать свой фактор прибыли выше 1,75. Это определенно указывает на то, что если вы удерживаете свой фактор прибыли выше 1,75, вы уже находитесь в числе топ-22% трейдеров.
Эта таблица явно указывает, что трейдеры с фактором прибыли от 1 до 1,75 получают всего 23% выплат от ПРОП-компаний. Профессиональные трейдеры с фактором прибыли более 1,75 получают практически 77% выплат от ПРОП-компаний. Под выплатами подразумевается процент трейдеров, которые закрыли месяц в плюсе.
Соответственно, если вы сможете сделать общую прибыль от успешных сделок в 2 раза больше, чем общая сумма убытков от проигрышных сделок, вы сможете увеличить вероятность получить прибыль в 5 раз в конце месяца.
Раскрываемый сейчас секрет всегда находился перед глазами, но оставался незамеченным. Это важное знание, о котором "гуру" умалчивают и не хотят, чтобы вы знали. Почему бы им скрывать это от вас? Ответ прост: большинство "гуру" просто не осведомлены об этом.
Артем Яськив (smart4trader)
Рекомендуем
Навигация
