К основному контенту

В поисках Грааля ( часть 1)

Большое количество трейдеров находится в поиске Грааля рынка и зачастую не видят, что очень простые вещи для заработка на финансовых рынках лежат на поверхности. Возможно ли заработать на достаточно ликвидных рынках сегодня? Если да, то давайте разберемся. Сегодня я предлагаю заглянуть не на валютный рынок форекс или на криптовалюты, а посмотрим на индексы.

Возможно вы слышали, что на рынке зарабатывают инвестиционные фонды, крупные игроки и конечно маркет-мейкеры. Однако сложилось неправильное мнение в отношении того на чем именно эти участники делаю свои состояния, приумножая капитал.

Думаю каждый трейдер или даже инвестор слышал про Dow Jones, S&P 500, Nasdaq и прочие индексы. Но ответьте теперь лично себе сами. Что кроется под этими громкими названиями? Почему о них так часто говорят на профессиональных форумах и блогах? И как лично мне поможет в торговле понимание этих вещей?

Итак, эти названия скрывают за собой целый мир различных формул цен акций фондового рынка, с которым я хотел вас познакомить. Самый старый и самый известный или как его еще называют “Генерал” - это фондовый индекс Dow Jones.

Индекс Dow Jones Industrial Average является одним из наиболее тщательно отслеживаемых показателей США. Это взвешенная цена на индекс, который отслеживает динамику 30 крупных и известных компаний США, перечисленых в основном на Нью-Йоркской фондовой бирже. Индекс Dow Jones Industrial Average имеет базовое значение 40.94 по состоянию на 26 мая 1896 год. Чуть позже появились и другие индексы и в частности S&P 500 о котором пойдет речь далее.

Этот индекс долгие десятки лет был основным индикатором экономики США и по нему ориентировались профессиональные участники рынка, чтобы отслеживать динамику своих портфелей акций. Это был лишь показатель и им нельзя было торговать. Однако со временем предприимчивые люди решили сделать возможным торговлю не только акциями, но и самим индексом. Зачем? А все просто. Торговля индексом становилась неким подобием покупки пакета акций входящим в его состав. То есть отпала необходимость покупать сами акции, чтобы затем их продать подороже. Можно было купить лишь сам индекс как один инструмент, а затем закрыть сделку по нему, когда это было необходимо. Чуть позже появилась возможность не только покупать индекс Dow Jones, но и открывать Short позиции (торговля на понижение), чтобы заработать, а не потерять если фондовый рынок падал.

Со временем даже появились рыночно-нейтральные торговые стратегии, в которых покупались сами акции в той же пропорции в какой они входил в формулу расчета индекса и при этом делалась продажа самого индекса. Зачем такие сложности спросите вы? А за тем, что имея акции на руках и при этом имея шорт позицию по индексу, можно быть спокойным в отношении того, куда пойдет рынок. А где же прибыль тогда если одно опустошает счет, а другое его пополняет? Дивиденды. Именно на них и делался весь акцент в торговле. То есть можно было просто жить на дивиденды и не переживать за свои инвестиции. Если фондовый рынок рос, то прибыль давали акции, а индекс давал убыток равный прибыли самих акций, но дивиденды давали дополнительный заработок и наоборот.

Однако в рамках этой статьи мы не будем подробно разбирать эту стратегию, а рассмотрим, чем же привлекательны индексы нам сегодня и как на этом сделать деньги. Прежде всего я хочу обратить внимание, что в современном мире именно рынок форекс стал очень популярен среди начинающих трейдеров. Однако это не говорит, что этот рынок тот на котором нужно инвестировать. И поверьте, инвестиционные фонды используют рынок форекс не для инвестиций, а для покупки и продажи валют с целью входа в фондовый рынок той страны к которой принадлежит акция или для покупки облигаций той же страны. Есть еще и чисто обменный рынок, на котором нет кредитного плеча и существует этот рынок лишь только с одной целью - обмен денег.

Но зачем же вся эта информация и зачем индексы лично нам если и так у нас могут быть проблемы с торговле на форексе, а тут еще и индексы. Сейчас давайте сравним два графика EURUSD и SP500 (самый популярный фондовый индекс США, показывающий по сути экономику страны) на промежутке в 10 лет.
Что у нас получается? А то, что если бы вы инвестировали в EURUSD то по сути у вас не было бы прибыли на дистанции. Единственным способом заработать было бы постоянно менять направление сделок и быть всегда начеку если рынок будет разворачиваться. А вот если бы вы просто использовали стратегию покупок на SP500, то прибыль  постоянно бы росла. С чем это связано? Тут множество причин. Одна из самых первых, это то, что в этот индекс входят компании которые имеют огромный успех. В индекс не попадают компании с плохими показателями. Также рост населения страны увеличивает ВВП и все большее число людей вкладывают в лучшие компании свои средства с целью получать дивиденды (пассивный доход) или просто для того, чтобы капитал не “таял” при инфляции. Есть еще ряд причин, но о них не сегодня.

Я еще хотел бы обратить ваше внимание на статистику в цифрах этих двух инструментов за десять лет. Принцип этой статистики довольно прост. Берем 2 инструмента. В нашем случае EURUSD и SP500 и смотрим процентное изменение от цены открытия дня до цены закрытия, чтобы определить какую стратегию использовать.

Данный дневных графиков с 21 октября 2009 по 21 ноября 2019

EURUSD = 2361 (торговых дней)

растущих дней = 1307 (или 49.68% времени)
падающих дней = 1305 (или 49.60% времени)

дней без изменений = 19 (или 0.72% времени)

Итого: нет тренда на долгом промежутке времени и торговля по принципу открыл сделку и держи не принесет прибыли!


SP500= 2314 (торговых дней)

растущих дней = 1426 (или 54.55% времени)
падающих дней = 1157 (или 44.26% времени)

дней без изменений = 31 (или 1.19% времени)

Итого: видно ясный значительный перевес в сторону растущих дней. Это также видно было на графике выше. Если вы мне не верите тот вот ссылка на онлайн-таблицу

В этой статье мы рассмотрели сравнительную статистику двух различных рынков и увидели неоспоримый перевес индекса SP500 перед валютной парой EURUSD. Но это лишь одна из граней преимуществ о которой мы поговорили в этой статье. В следующей статье можно будет продолжить знакомство с индексами и возможностями для заработка на них. Мы поговорим о простейших методах торговли не проникая в дремучие дебри технического анализа, а воспользуемся действительно эффективными инструментами, которыми я пользуюсь лично и мои ученики прошедшие обучение по стратегии торговли на фондовых индексах на достаточно долгом промежутке времени. Если вам тоже интересно научиться торговать в плюс за короткий промежуток времени под моим  внимательным  наставничеством,то пишите мне лично.
Аккумуляция позиций в нужную сторону

Популярные сообщения из этого блога

26 стратегий на фондовом рынке, которые лучше, чем BUY & HOLD

Получить прибыльные стратегии на фондовом рынке непросто. Один из проверенных способов - это искать аномалии фондового рынка. Аномалия фондового рынка - это норма доходности или инвестиционная стратегия, которая, кажется, опровергает гипотезу эффективного рынка. Сегодня большинство инвесторов согласны с тем, что рынки достаточно эффективны, даже если они не верят в чистую форму рыночной эффективности. Но вера в то, что рынки не являются полностью эффективными, заставляет многих профессионалов искать новые рыночные преимущества и недостатки. Фактически, последние 20 лет или около того стали свидетелями резкого роста количества исследований в области стратегий и аномалий фондового рынка. Я люблю тестировать и читать о новых стратегиях, и в этом посте вы узнаете о некоторых из самых интересных и известных стратегий, с которыми я столкнулся. Стратегии фондового рынка - сезонные аномалии 1. Эффект января Эффект января описывает тенденцию для компаний с малой капитализацией превосходить акци

Мой путь в трейдинге

Предполагаю, что на мой сайт ты попал не случайно, скорее всего у тебя нет стабильного дохода на финансовых рынках, и ты еще в поисках реально работающей торговой системы. Но это лучше чем, если бы ты потерял деньги в очередном хайп-проекте, на бинарных опционах, в форекс-кухнях или в других лохотронах, так как после такого удара "судьбы" тяжело оправиться и снова поверить в свои силы, или вообще кому-нибудь поверить. И, как показывает статистика, каждый трейдер проходит этот путь поиска, сливов депозитов, непонимания в семье. И действительно нужно много ресурсов(финансов, времени, эмоций, знаний) на то, чтобы найти методику, соответствующую определенному рынку и приносящую доход. Почему так со знанием дела всё это описываю, потому что, как говориться, за это время, аж с 2006 г., я тоже прошел "огонь и воду, и... рынок Forex 😂" и выжил. В далёком 2010 г. я придумал собственный метод анализа волатильности на валютном рынке форекс. Моя работающая торгов

Выше облаков

Бывают времена в торговле, когда нет четкого понимания ситуации и следовательно трейдер не знает когда открыть или закрыть позицию. Чаще всего это связано с недостаточной осведомленностью в отношении рыночной ситуации. В действительности нельзя объять всю информацию мгновенно, учесть корреляции, глубинно рассмотреть фундаментальные показатели и прочее. Однако есть инструменты, которые в большинстве случаев покажут куда в приоритете открывать сделку с довольно хорошим WinRatio.  На валютном рынке трейдеры как правило используют профиль рынка, настроения retail-участников, опционные уровни, кластерный анализ и другие вспомогательные инструменты анализа. Но вся “петрушка” в том, что для валютного рынка этого не достаточно и даже совокупный анализ не даст большего преимущества, чем скажем анализ просто по классическим инструментам тех.анализа. Однако не стоит на этом отчаиваться и складывать руки. Есть инструменты, которые помогут вам в анализе с хорошим WinRatio, но только с небольшой ого

Как выжить в условиях двойного кризиса?

Сегодня, пока бушует эпидемия COVID-19, и все внимание общественности направлено на борьбу с этой проблемой, мало кто знает об еще одной опасности. Речь идет об экономическом кризисе, в который начал погружаться абсолютно весь мир с марта 2020 года. Общественные СМИ гремят статистикой по коронавирусу и проблемам с карантинными мерами, а тем временем на заднем плане мир шаг за шагом погружается в экономический кризис. Если обратиться к мировой истории финансовых кризисов и подсчитать среднее время между ними, то получается в среднем 11 лет. Последний экономический кризис был 2008 году и спровоцировала его “бездумная” ипотека, которая выдавалась всем и без разбору.  Зачем? Дело в том, что менеджеры получали огромные проценты по этим ценным бумагам и соответственно одобрение ипотеки было очень быстрым и простым. Строительство домов было просто колоссальным. Но когда “вскрыли карты” стало ясно, что 99% этих ипотек были выданы по сути людям, не имеющим возможности платить за нее. Это

Волатильность торговли

  Волатильность рынков всегда различна и зависит от того, насколько безопасны или напуганы участники рынка. Иногда вам нужна высокая волатильность, например, когда вы ищете большое изменение цены, а иногда низкая волатильность поможет вам лучше спать по ночам, например, когда вы смотрите на свои долгосрочные инвестиции и сбережения. Раньше волатильность просто была, и вы с этим согласились. Однако с 1993 года Чикагская биржа опционов отслеживает волатильность и называет ее мерой VIX. Индекс волатильности биржи Чикагской биржи опционов (VIX) используется в качестве меры подразумеваемой волатильности опционов на индекс S&P 500. VIX - это индекс, который измеряет волатильность в реальном времени на фондовом рынке, в частности, S&P 500, эталонный индекс фондового рынка Америки, который отслеживает цены 500 крупнейших листинговых компаний в Соединенных Штатах. Он основан на опционах на индекс S&P 500 на Чикагской бирже опционов. VIX, иногда называемый «индексом страха», на самом

Протянет или США еще или нет?

Буквально в пятницу вечером мы получили отчеты от ISM по промышленному производству, которые снизились аж на -7.6%. Честно говоря чего же еще можно было ожидать, когда поражена экономика всего мира и на положительные цифры по производству просто безумно было надеяться. Плюс ко всему сегодня будут отчеты по сфере услуг и 99%, что это будет второй удар.  Итак смотрим в цифрах и рассуждаем. Общий показатель ниже 50 и продолжает снижаться второй месяц подряд. Заказы падают  на очень большой процент,  причем с ускорение. Количество занятых стремительно сокращается в виду карантинных мер, что в свою очередь снижает само производство. Предпринятая попытка снизить цены на 2% не особо помогла, а импортные заказы сократились более чем на -11%. Итого можно резюмировать, что экономика США терпит крайне сложный период и это повод задуматься о том какие именно инструменты подойдут для торговли в короткую, и какие в длинную. Стоит обратить внимание на VIX, так как при нестабильности растет волатильно

Кризис только впереди?

В последнее время все больше и больше ходит слухов о надвигающемся финансовом кризисе. Попробуем разобраться действительно ли так. Множество СМИ "гремят" заголовками о коронавирусе, сильных падениях цен на акции и прочем. Эксперты уже года полтора говорят, что бычье ралли на фондовом рынке должно перейти в коррекцию или даже рецессию. Но не поддаваясь общественному мнению взглянет на ситуацию объективно и посмотрим по порядку. Для начала рассмотрим цикличность кризисов. Сделав запрос в гугл можно увидеть даты экономических кризисов за прошедшие 10-150 лет и выяснить, что среднее значение между глобальными экономическими кризисами примерно 11 лет. С момента последнего кризиса 2008г. прошло уже 12 лет, что наталкивает н мысль: "не пора ли?". С цикличность вроде все понятно, а вот давайте обратимся к индексу страха VIX , он как раз тоже подскажет что происходит с опционами на индекс s&p500. Значение VIX выше 50 сигнализирует о повышенном страхе институци