К основному контенту

В поисках Грааля ( часть 1)

Большое количество трейдеров находится в поиске Грааля рынка и зачастую не видят, что очень простые вещи для заработка на финансовых рынках лежат на поверхности. Возможно ли заработать на достаточно ликвидных рынках сегодня? Если да, то давайте разберемся. Сегодня я предлагаю заглянуть не на валютный рынок форекс или на криптовалюты, а посмотрим на индексы.

Возможно вы слышали, что на рынке зарабатывают инвестиционные фонды, крупные игроки и конечно маркет-мейкеры. Однако сложилось неправильное мнение в отношении того на чем именно эти участники делаю свои состояния, приумножая капитал.

Думаю каждый трейдер или даже инвестор слышал про Dow Jones, S&P 500, Nasdaq и прочие индексы. Но ответьте теперь лично себе сами. Что кроется под этими громкими названиями? Почему о них так часто говорят на профессиональных форумах и блогах? И как лично мне поможет в торговле понимание этих вещей?

Итак, эти названия скрывают за собой целый мир различных формул цен акций фондового рынка, с которым я хотел вас познакомить. Самый старый и самый известный или как его еще называют “Генерал” - это фондовый индекс Dow Jones.

Индекс Dow Jones Industrial Average является одним из наиболее тщательно отслеживаемых показателей США. Это взвешенная цена на индекс, который отслеживает динамику 30 крупных и известных компаний США, перечисленых в основном на Нью-Йоркской фондовой бирже. Индекс Dow Jones Industrial Average имеет базовое значение 40.94 по состоянию на 26 мая 1896 год. Чуть позже появились и другие индексы и в частности S&P 500 о котором пойдет речь далее.

Этот индекс долгие десятки лет был основным индикатором экономики США и по нему ориентировались профессиональные участники рынка, чтобы отслеживать динамику своих портфелей акций. Это был лишь показатель и им нельзя было торговать. Однако со временем предприимчивые люди решили сделать возможным торговлю не только акциями, но и самим индексом. Зачем? А все просто. Торговля индексом становилась неким подобием покупки пакета акций входящим в его состав. То есть отпала необходимость покупать сами акции, чтобы затем их продать подороже. Можно было купить лишь сам индекс как один инструмент, а затем закрыть сделку по нему, когда это было необходимо. Чуть позже появилась возможность не только покупать индекс Dow Jones, но и открывать Short позиции (торговля на понижение), чтобы заработать, а не потерять если фондовый рынок падал.

Со временем даже появились рыночно-нейтральные торговые стратегии, в которых покупались сами акции в той же пропорции в какой они входил в формулу расчета индекса и при этом делалась продажа самого индекса. Зачем такие сложности спросите вы? А за тем, что имея акции на руках и при этом имея шорт позицию по индексу, можно быть спокойным в отношении того, куда пойдет рынок. А где же прибыль тогда если одно опустошает счет, а другое его пополняет? Дивиденды. Именно на них и делался весь акцент в торговле. То есть можно было просто жить на дивиденды и не переживать за свои инвестиции. Если фондовый рынок рос, то прибыль давали акции, а индекс давал убыток равный прибыли самих акций, но дивиденды давали дополнительный заработок и наоборот.

Однако в рамках этой статьи мы не будем подробно разбирать эту стратегию, а рассмотрим, чем же привлекательны индексы нам сегодня и как на этом сделать деньги. Прежде всего я хочу обратить внимание, что в современном мире именно рынок форекс стал очень популярен среди начинающих трейдеров. Однако это не говорит, что этот рынок тот на котором нужно инвестировать. И поверьте, инвестиционные фонды используют рынок форекс не для инвестиций, а для покупки и продажи валют с целью входа в фондовый рынок той страны к которой принадлежит акция или для покупки облигаций той же страны. Есть еще и чисто обменный рынок, на котором нет кредитного плеча и существует этот рынок лишь только с одной целью - обмен денег.

Но зачем же вся эта информация и зачем индексы лично нам если и так у нас могут быть проблемы с торговле на форексе, а тут еще и индексы. Сейчас давайте сравним два графика EURUSD и SP500 (самый популярный фондовый индекс США, показывающий по сути экономику страны) на промежутке в 10 лет.
Что у нас получается? А то, что если бы вы инвестировали в EURUSD то по сути у вас не было бы прибыли на дистанции. Единственным способом заработать было бы постоянно менять направление сделок и быть всегда начеку если рынок будет разворачиваться. А вот если бы вы просто использовали стратегию покупок на SP500, то прибыль  постоянно бы росла. С чем это связано? Тут множество причин. Одна из самых первых, это то, что в этот индекс входят компании которые имеют огромный успех. В индекс не попадают компании с плохими показателями. Также рост населения страны увеличивает ВВП и все большее число людей вкладывают в лучшие компании свои средства с целью получать дивиденды (пассивный доход) или просто для того, чтобы капитал не “таял” при инфляции. Есть еще ряд причин, но о них не сегодня.

Я еще хотел бы обратить ваше внимание на статистику в цифрах этих двух инструментов за десять лет. Принцип этой статистики довольно прост. Берем 2 инструмента. В нашем случае EURUSD и SP500 и смотрим процентное изменение от цены открытия дня до цены закрытия, чтобы определить какую стратегию использовать.

Данный дневных графиков с 21 октября 2009 по 21 ноября 2019

EURUSD = 2361 (торговых дней)

растущих дней = 1307 (или 49.68% времени)
падающих дней = 1305 (или 49.60% времени)

дней без изменений = 19 (или 0.72% времени)

Итого: нет тренда на долгом промежутке времени и торговля по принципу открыл сделку и держи не принесет прибыли!


SP500= 2314 (торговых дней)

растущих дней = 1426 (или 54.55% времени)
падающих дней = 1157 (или 44.26% времени)

дней без изменений = 31 (или 1.19% времени)

Итого: видно ясный значительный перевес в сторону растущих дней. Это также видно было на графике выше. Если вы мне не верите тот вот ссылка на онлайн-таблицу

В этой статье мы рассмотрели сравнительную статистику двух различных рынков и увидели неоспоримый перевес индекса SP500 перед валютной парой EURUSD. Но это лишь одна из граней преимуществ о которой мы поговорили в этой статье. В следующей статье можно будет продолжить знакомство с индексами и возможностями для заработка на них. Мы поговорим о простейших методах торговли не проникая в дремучие дебри технического анализа, а воспользуемся действительно эффективными инструментами, которыми я пользуюсь лично и мои ученики прошедшие обучение по стратегии торговли на фондовых индексах на достаточно долгом промежутке времени. Если вам тоже интересно научиться торговать в плюс за короткий промежуток времени под моим  внимательным  наставничеством,то пишите мне лично.
Аккумуляция позиций в нужную сторону

Популярные сообщения из этого блога

26 стратегий на фондовом рынке, которые лучше, чем BUY & HOLD

Получить прибыльные стратегии на фондовом рынке непросто. Один из проверенных способов - это искать аномалии фондового рынка. Аномалия фондового рынка - это норма доходности или инвестиционная стратегия, которая, кажется, опровергает гипотезу эффективного рынка. Сегодня большинство инвесторов согласны с тем, что рынки достаточно эффективны, даже если они не верят в чистую форму рыночной эффективности. Но вера в то, что рынки не являются полностью эффективными, заставляет многих профессионалов искать новые рыночные преимущества и недостатки. Фактически, последние 20 лет или около того стали свидетелями резкого роста количества исследований в области стратегий и аномалий фондового рынка. Я люблю тестировать и читать о новых стратегиях, и в этом посте вы узнаете о некоторых из самых интересных и известных стратегий, с которыми я столкнулся. Стратегии фондового рынка - сезонные аномалии 1. Эффект января Эффект января описывает тенденцию для компаний с малой капитализацией превосходить акци

Крайности в жизни и на рынке

1.    Недостаток свободного времени. Зачастую ритм жизни, в котором мы живем (работа, транспорт, развлечения, домашние дела) не подразумевает наличия свободного времени. Таких периодов, в которые можно поразмышлять о том, над чем работаем. Потратить время на планирование. Оптимизировать рабочий процесс. Расставить приоритеты. В условиях нехватки времени нет запаса для эксперимента и, соответственно, подготовки почвы для прорыва в новых областях. К тому же, порождаемая нехваткой свободного времени спешка ведет к потере независимости суждения, когда мы решаем делать «как все», не задумываясь. Также мы ведем себя и на рынке, когда пытаемся совмещать напряженную работу и активный трейдинг. Нам некогда «поточить топор», потратить время на продумывание долгосрочной стратегии. Нам некогда документировать сделки, хотя это критически важно. Нам некогда просто дать мозгу немного отдыха, свободного полета, — очень важный аспект для наработки инсайтов. 2. Избыток свободного времени. Другая крайн

Что это за зверь VIX?

  VIX (Volatility Index, индекс волатильности) – биржевой индикативный инструмент, который рассчитывается по ценам опционов, которые отражают ожидания рынка в отношении будущей волатильности опционов на индекс S&P 500. Этот показатель еще называют «индексом страха». Первый вариант VIX начал рассчитываться в 1993 году Чикагской биржей Chicago Board Options Exchange (CBOE). Данный индекс волатильности был создан для оценки рыночных ожиданий относительно 30-дневной волатильности и рассчитывался с использованием рыночных цен at-the-money-опционов (опционов «в деньгах») на S&P 100 Index (OEX). Спустя 10 лет, в 2003 году, CBOE совместно с Goldman Sachs обновила методику расчета VIX. Теперь он базируется на S&P 500 Index (SPX) и оценивает ожидаемую волатильность с помощью усреднения цен опционов на SPX, выбранных по широкому списку страйков с определенными весами. Позволяя выражать волатильность через портфель SPX-опционов, новая методология трансформировала VIX из абстрактной кон