К основному контенту

Ты знаешь как торговать без знаний и теории?




Логичным был бы ответ "Никак", но именно так отвечают на вебинарах, начиная грузить всем и в большом объёме. На самом же деле основа кроется в умении стоять на своём, соблюдать элементарные правила, которые лично ты себе и выставил, а также в умении совершать простые арифметические вычисления. Как всегда, постараюсь разделить информацию для лучшего усвоения.


Первое.

Трейдинг — это игра вероятностей. Представь, что подбрасываешь монету. Орёл — я выигрываю один доллар, решка — один доллар выигрываешь ты. Всё просто. Скажем, орлы и решки будут выпадать с вероятностью 50 на 50, мы не будем ни выигрывать, ни проигрывать. Однако если втайне от меня ты подложишь поддельную монету, то на каждые 100 бросков орлы будут выпадать 49 раз, а решки — 51 и так ты сделаешь себе станок для печатания денег. Назовем его "Системой". Все, что тебе нужно делать — сидеть и всегда ставить на решку. В конце концов, ты выиграешь все мои деньги (и любого другого, кто сядет играть). Любая настоящая система торговли даёт именно такое преимущество. Благоприятный наклон. Что-то, что скорее произойдет, чем нет.

Поэтому, возвращаясь к теме соблюдения правил, совершенно неважно, какую систему (И ТЕОРИЮ) использовать: паттерны, Фибоначчи, скользящие средние, каналы, осцилляторы или полосы Боллинджера... Ты просто полагаешься на систему, которая говорит: "когда случается событие X, за ним обычно следует событие Y".


Второе.

Система не только заставляет соблюдать порядок действий, но и освобождает тебя от принятия решений: она говорит, что нужно покупать и ты просто покупаешь, без эмоций и раздумий. Это неимоверно удобно, т.к. самый главный противник успешной торговли — боязнь собственных решений, которая усиливается и заставляет менять систему каждый раз, когда возник убыток.

Взять к примеру руководителя какой-либо компании. Он может работать меньше остальных, но его зарплата будет самой высокой среди сотрудников, потому что ему платят не за потраченное время, а за принятые решения.


Третье.

Время. Любой системе нужен определённый временной период, на который распространяется её решение. Если я иду в магазин за молоком у меня простая система: я покупаю молоко, срок годности которого не вышел. Если срок годности вышел, оно скисло и я его не покупаю. Элементарно. То же самое с ценами: если ты купишь слишком поздно, цена немного сходит вверх, ты ещё не успеешь ничего сообразить и взять прибыль, как увидишь, что оказался в минусе. Актив скис, испортился, протух. С другой стороны, если купить слишком сырое мясо вместо хот-дога, придётся его жарить и доводить до готовности. Хот-дог же можно съесть сразу. Так и с ценой: ты купишь рано и будешь вынужден ждать, твои деньги, время и мысли будут заблокированы этой сделкой, а в худшем случае ты выйдешь от нетерпения из актива, возможно в минус, и как раз после этого он улетит в небо. Вспомни, сколько раз такое уже случалось?


Четвёртое.

Ты понял, что нужны правила и система, принимающая за тебя решения, а также временной период в котором система работает. Но ЧТО это за система? Как её создать без теории, без знания индикаторов, умения анализировать объём или движение цен? Очень просто. Нужно просто уметь считать. Выполнять простые вычисления: сложить, вычесть, умножить и разделить. Думаю, с этим проблем у тебя нет.

Представь, что твоя система — всё та же монета, которую ты будешь подбрасывать. Правила очень простые: орёл — покупай, решка — продавай. Временной интервал: день. Актив, на котором мы будем упражняться: условный кусок гранита.

Теперь нужно немного посчитать в уме и поразмышлять, включить мозг. Готов?

1. Посмотри на предыдущий интервал, аналогичный интервалу твоей системы. Так как выше мы договорились, что торгуем по дневному интервалу, смотрим также предыдущий день: самая высокая цена на условный кусок гранита вчера была $100, самая низкая — $50.

2. Посмотри на текущую цену, скажем, она составляет $95, что чуть меньше вчерашнего пика.

3. Вспомни, что трейдинг — это игра вероятностей. Какова вероятность того, что цена в $95 — хорошая цена если ещё вчера актив стоил $50? Правильный ответ: неизвестно. Ты не знаешь, какая вероятность того, что актив упадёт или продолжит рост, ты не знаешь причин роста и не должен их искать. Всё, что нужно знать: вчера цена была $50, а сегодня $95 и это дороже. Мне кажется логичным не покупать за дорого и подождать пока цена опустится. А если не опустится? Тогда нужно будет подождать ещё, но об этом чуть ниже. В следующих статьях, кстати, ты поймёшь, как оценивать вероятность потенциального движения цены, так что следи за обновлениями.

4. Итак, ты подождал и увидел, что цена стала $55. Вчера была $50, потом — $95, а теперь как вчера, но чуть дороже. И как раз сейчас происходит арифметическая магия: ты был готов купить по $95, но дождался цены в $55, это подарок и хорошее время для покупки, т.к. ты расчитываешь, что цена снова вырастет до $95 или даже до $100. Вчера такое было, почему бы ей не подскачить и, скажем, завтра? А если роста не произойдёт и цена упадёт ниже цены, которая была вчера, например до $49? Тогда нужно будет сказать себе: нет, я не угадал, цена не хочет идти к $100, поэтому я продам актив и снова буду ждать. В чём тут магия? В том, что только что ты сделал расчёт по сделке:

Покупка: $55.
Тейк-профит (продажа для извлечения прибыли): $95.
Стоп-лосс (принудительная продажа, ограничение убытка): $49.

Но главное, что нужно посчитать — это соотношение тейк-профита к стоп-лоссу. Арифметическая магия продолжается. Сколько ты потеряешь если не угадаешь? Сколько ты выиграешь если угадаешь? Очень просто: $6 потеряешь (цена покупки $55 минус цена стоп-лосса $49). Выиграть же можно $40 (цена тейк-профита 95$ минус цена покупки $55). Т.е. соотношение риска к прибыли получается 6 к 40, или 1 почти к 7.

5. Ещё раз смотрим на величину риска к прибыли: 1 к 7. Это великолепное соотношение. Теперь ты знаешь, к чему стремиться при своих расчётах. Чего точно нельзя делать: покупать при соотношении риска к прибыли, равным 1 к 1 или отрицательному значению.

6. Пересчитай риск/прибыль для случая, когда ты покупаешь по $95. Максимум вчерашнего дня = $100, т.е. потенциальный выигрышь составляет всего $5 (цена тейк-профита $100 минус цена покупки $95). Напомню, ты не знаешь, будет ли цена выше вчерашней, пробъёт ли потолок — не ставь на это сейчас, чуть ниже я объясню, почему и как ставить на повышение. Сколько можно проиграть при покупке по $95? Правильно, $45, потому что цена может уйти ко вчерашнему минимуму, а он, напомню, в нашем примере был как раз $50. Таким образом ты рискуешь $45 чтобы заработать всего $5, т.е. в данном случае риск/прибыль имеет отрицательное значение и составляет катастрофические 9 к 1.

Именно так происходило, когда люди покупали биткоин по $19 000, зная, что ещё неделю назад он стоил около $7 000 и для покупки нужно было всего лишь подождать (напомню, тогда случился обвал с $19 000 до $6 000, где и закупались все умные, после этого случился рост до $14 000, где умные продали глупым во второй раз и случился обвал до $3 000 и так далее).

7. Теперь о том, как правильно купить подороже. Цена по-прежнему $95 и не хочет падать. Жди, пока она не прошибёт максимум предыдущего выбранного диапазона, который в нашем примере = $100. Итак, ты дождался, цена стала $102. Не кидайся в покупки ровно сразу, как только произошёл пробой. Подожди. И вот, наконец, ты дождался того, что цена выросла уже до $105 — время покупать, т.к. явно спрос растёт. Здесь ситуация сложнее, чем в п.4, ведь ты знал, каким будет твой тейк-профит, а сейчас — не знаешь, ведь цена уже выше, чем в предыдущем диапазоне (вчерашний день), на который мы ориентируемся. Что делать? Правильно, расширить диапазон для сравнения, посмотреть, что было за неделю, месяц или год. Допустим, на прошлой неделе максимальная цена составила $200, это и будет твой потенциальный тейк-профит, а параметры сделки:

Покупка: $105.
Тейк-профит: $200.
Стоп-лосс: $99.
Риск/прибыль: 1 к 17


Пятое.

Наконец, ты понял, что в твоей системе важны параметры сделки, а именно соотношение риска к прибыли. Это и есть ключ к успеху при абсолютном незнании теории. Даже если ты подкидываешь монету, чтобы определить покупать или продавать в данный конкретный момент времени, ты просто обязан оценить сделку и входить в неё только если соотношение риска к прибыли выше, чем 1 к 2.


Шестое.

Почти в заключении хочу сказать одну простую, но крайне важную и математически обоснованную истину, о которой все забывают, оказываясь на бирже: не нужно торговать ежедневно и ежечасно. Если ты не видишь хорошей сделки (по соотношению риска к прибыли), тебя никто не заставляет покупать или продавать. И это абсолютно нормально.

Лучше совершить две сделки с потенциалом 1 к 7, чем семь сделок с соотношением 1 к 2. Почему? Потому что совокупное соотншение риск/прибыль в первом случае составит 2 к 14, а во втором — 7 к 14. Т.е. одинаковая награда при совершенно несопоставимых рисках.


Седьмое. Резюме.

Понимаю, эти расчёты и теоретические выкладки могли утомить. Но теперь ты знаешь следующее: система принимает за тебя решение и чем проще система, тем она стабильнее. Решение может быть неправильным, т.к. трейдинг — это игра вероятностей, а в нашем мире мало ситуаций, где вероятность составляет ровные 100%. Главное — ограничить свой риск, определить точку тейк-профита и выбрать максимально удобную для себя сделку, по которой возможная прибыль гораздо выше потери.

И чтобы совсем до конца тебя расслабить, предлагаю посчитать цену ошибки. Если ты выбираешь только сделки с потенциалом 1 к 5, то можешь быть не правым хоть 5 раз друг за другом. Можешь совершить пять (!) убыточных сделок, но всего лишь одна прибыльная полностью отобъёт все твои потери. Считай: 5 сделок с риском 1 — это 5 единиц убытка. Шестая сделка оказывается прибыльной и приносит тебе 5 единица дохода, полностью закрывая убыток. Всё, ты в безубытке. Т.е. в процентном соотношении могло быть 83% неудач и лишь 17% успешных сделок, но не смотря на это ты ничего не потерял. Колосальные, на мой взгляд цифры. Теперь представь, что ты смог сделать успешными 50% сделок, тогда бы твой доход составил 3 успешные сделки * 5 единиц прибыли = 15 единиц прибыли. А убыток = 3 сделки * 1 единица убытка = всего 3 единицы убытка. Итоговая чистая прибыль бы составила 15 - 3 = 12 единиц прибыли при соотношении 50/50 — всё равно что бросать монетку вместо всяких там Боллинджеров и Фибоначии.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Какие существуют статистически неизменные закономерности рынка?

Очень часто мне задают вопрос касательно того, что же есть на рынке неизменное и как это найти. В биржевой торговле очень важно знать статистику отработку сетапов, паттернов, показаний волатильности и т.д. И порой трейдеру очень трудно сосредоточиться на действительно важном в огромном потоке информации, который льется просто бурной горной рекой на голову трейдера. В этой статье я немного приоткрою завесу того, что действительно спрятано на поверхности, но не всем это заметно.

Я как обычно обращусь к неизменной статистике истинного диапазона или как его еще называют ATR (средний истинный диапазон от анг.-average true range). Дело в том, что сколько не было придумано стратегий и индикаторов, но именно ATR и его интерпретации остаются всегда одним из первых индикаторов в построении статистики и определение целей. Хотя я и не буду детально описывать метод его расчета и описывать его формулу, но уделю немного вниманию его логике.

ATR это индикатор который измеряет средний ход цены за выб…

Как выбрать брокера и не потерять свои деньги?

С развитием интернета и биржевой торговли так же появилось множество компаний, которые под видом брокеров и дилинговых центров выманивают у людей разные суммы денег для так названной, но не являющейся на самом деле таковой, “торговли на бирже”. Чаще всего это могут быть бинарные опционы и форекс дилеры. Возможно, вы уже сами сталкивались с подобным обманом или видели в интернете навязчивую рекламу типа: "Олег Петрович заработал за месяц 12831 $ ", или "заработай на колебаниях валют", или "заработок на рынке валют- это просто". Все эти призывы влияют на естественное желание улучшить свое финансовое положение и этим, так сказать, "цепляют". Не понимая всех "подводных камней" можно поддаться порыву и прийти в офис данной компании или прямо на сайте открыть счет. Но СТОП-СТОП-СТОП! Вы уверены, что именно эта компания даст возможность вам заработать? Может стоит сначала собрать информацию о ней, почитать отзывы, или проконсультироваться с …

Иллюзия превосходства

Сегодня опишу интересную особенность нашего мышления. То, что зашито внутри каждого из нас в большей или меньшей степени. Эффект называется ИЛЛЮЗИЯ ПРЕВОСХОДСТВА.
Наверняка многие слышали об исследовании, в котором группу людей спрашивали об из способности к вождению относительно среднего оппонента. Так вот. Около 80% считало, что они водят лучше среднего. Исследования в других областях лишь подтвердили это явление.
Обычному человеку свойственно преувеличивать свои способности и преуменьшать свои недостатки в сравнении с другими людьми. Именно по отношению к себе. По отношению же к другим мы объективны. Этим и объясняется этот перекос в оценке себя относительно среднего. Кстати, ЭФФЕКТ ЛУЧШЕ СРЕДНЕГО – другое название данного явления.
Теперь поговорим о финансовом рынке. Данный эффект создает нам дополнительные сложности. Переоценив свои способности, мы рискуем завысить риск, реализация которого выкинет нас с рынка. Настрой применительно к рынку «Я его сейчас через колено» заставит инвес…