К основному контенту

Какие существуют статистически неизменные закономерности рынка?


Очень часто мне задают вопрос касательно того, что же есть на рынке неизменное и как это найти. В биржевой торговле очень важно знать статистику отработку сетапов, паттернов, показаний волатильности и т.д. И порой трейдеру очень трудно сосредоточиться на действительно важном в огромном потоке информации, который льется просто бурной горной рекой на голову трейдера. В этой статье я немного приоткрою завесу того, что действительно спрятано на поверхности, но не всем это заметно.

Я как обычно обращусь к неизменной статистике истинного диапазона или как его еще называют ATR (средний истинный диапазон от анг.-average true range). Дело в том, что сколько не было придумано стратегий и индикаторов, но именно ATR и его интерпретации остаются всегда одним из первых индикаторов в построении статистики и определение целей. Хотя я и не буду детально описывать метод его расчета и описывать его формулу, но уделю немного вниманию его логике.

ATR это индикатор который измеряет средний ход цены за выбранный период. Делает он это просто. Из максимальной цены свечи отнимает минимальную. Затем он отображает в нижнем окне под графиком столбики, которые соответствуют диапазону цен на каждой свече, а уже после отображения он рассчитывает средний ход цены путем наложения скользящей средней на эти самые столбики. В итоге получается вот такая картина.


Вы может скажите: “И что это мне дает и зачем мне это знать?”.  Но не торопитесь. Немного терпения и я покажу, но прошу внимательно и вдумчиво прочитать все по-порядку.

Для начала настроим индикатор SMART4TRADER ATR Standard Deviation так, чтобы его значения столбцов в большинстве случаев были зелеными и при этом не сильно выходили за среднее значение. Вот сам индикатор. https://ru.tradingview.com/script/ImkfO3Md-smart4trader-atr-standard-deviation


Я подобрал значение “% отклонения” = 75 (это примерно 1 стандартное отклонение от ATR). Как видно на рисунке значения столбцов очень часто пересекает среднее значение, но при этом синяя линия находится довольно высоко. На этом недельном графике можно посмотреть последнее значение индикатора. Оно равно 0.0080 (представлено в котировке или просто говоря 80 пунктов по 4-знаку) - это и есть среднее движение EURUSD за неделю которое проходит валютная пара в БОЛЬШИНСТВЕ случаев. Но очень важным моментом тут является четкое следование в рамках недели. Для начала надо разметить часовой график с границами недели.


Затем создаем при помощи прямоугольника - квадрат или прямоугольник СТРОГО ВЫСОТОЙ в 80 пунктов. И помещаем его внутри недели таким образом, чтобы НЕДЕЛЬНЫЙ HIGH или LOW был по краю нашей фигуры.


Как видно на картинке, если взять один из экстремумов недели и приложить к нему нашу фигуру высотой в 80 пунктов, то по прохождении этого расстояния цена разворачивается в обратную сторону. Но возможно возникнет справедливая мысль, ну а как же определить куда именно будет идти рынок на этой неделе? Ответ очень прост. Если посмотреть на предыдущую неделю, то закрытие недельной свечи в верхнем диапазоне будет сигналом к росту на следующую неделю. Закрытие прошлой недели в нижнем диапазоне будет сигналом к продажам. А закрытие в районе середины будет сигналом к боковому движению в рамках которого можно от открытия понедельника построить ½ нашего диапазона, что равно 80:2=40 пунктов (примерно). Также имеет место и то, с какой скоростью и в какую сторону рынок двигался в пятницу перед закрытием.

Я немного приоткрыл при помощи ATR понимание того, что с точки зрения технического анализа вероятнее всего будет происходить  на следующей неделе, а так же теперь у вас есть понимание какие границы в недельном диапазоне с большей долей вероятности достигнет цена. Это даст возможность войти в сделку на наиболее выгодных ценовых предложениях и зафиксировать прибыль в нужном месте.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Почему теханализ не работает и что вместо него?

Начну c шутки Уоррена Баффета: "Я понял, что технический анализ не работает, когда перевернул график и не получил другого ответа". Споры вокруг технического анализа (далее — ТА) ведутся давно, так же как и выяснения отношений между любителями Mac и Win, Nikon и Canon , PS и Xbox... Но в последнем случае обсуждается вопрос удобства использования и личных предпочтений, а в случае с ТА речь должна идти о получаемом финансовом результате. Так или иначе, каждый вебинар по ТА — это не волшебный ключ к прибыльной торговле, а огромный айсберг технической информации, теории и практики, понять который сходу просто невозможно, а самое интересное, что и НЕ НУЖНО. Секрет любого анализа не в его эффективности, а в твоих вопросах и ожиданиях. Чем правильнее вопросы, тем лучше работает ЛЮБОЙ метод анализа, чем скромнее ожидания, тем ты успешнее. Как всегда, постараюсь разделить информацию для лучшего усвоения.

Первое.
Технический анализ — это прогноз рыночной погоды. Зачем на бытовом уровне т…

Выше облаков

Бывают времена в торговле, когда нет четкого понимания ситуации и следовательно трейдер не знает когда открыть или закрыть позицию. Чаще всего это связано с недостаточной осведомленностью в отношении рыночной ситуации. В действительности нельзя объять всю информацию мгновенно, учесть корреляции, глубинно рассмотреть фундаментальные показатели и прочее. Однако есть инструменты, которые в большинстве случаев покажут куда в приоритете открывать сделку с довольно хорошим WinRatio. 
На валютном рынке трейдеры как правило используют профиль рынка, настроения retail-участников, опционные уровни, кластерный анализ и другие вспомогательные инструменты анализа. Но вся “петрушка” в том, что для валютного рынка этого не достаточно и даже совокупный анализ не даст большего преимущества, чем скажем анализ просто по классическим инструментам тех.анализа. Однако не стоит на этом отчаиваться и складывать руки. Есть инструменты, которые помогут вам в анализе с хорошим WinRatio, но только с небольшой ого…