К основному контенту

Какие существуют статистически неизменные закономерности рынка?


Очень часто мне задают вопрос касательно того, что же есть на рынке неизменное и как это найти. В биржевой торговле очень важно знать статистику отработку сетапов, паттернов, показаний волатильности и т.д. И порой трейдеру очень трудно сосредоточиться на действительно важном в огромном потоке информации, который льется просто бурной горной рекой на голову трейдера. В этой статье я немного приоткрою завесу того, что действительно спрятано на поверхности, но не всем это заметно.

Я как обычно обращусь к неизменной статистике истинного диапазона или как его еще называют ATR (средний истинный диапазон от анг.-average true range). Дело в том, что сколько не было придумано стратегий и индикаторов, но именно ATR и его интерпретации остаются всегда одним из первых индикаторов в построении статистики и определение целей. Хотя я и не буду детально описывать метод его расчета и описывать его формулу, но уделю немного вниманию его логике.

ATR это индикатор который измеряет средний ход цены за выбранный период. Делает он это просто. Из максимальной цены свечи отнимает минимальную. Затем он отображает в нижнем окне под графиком столбики, которые соответствуют диапазону цен на каждой свече, а уже после отображения он рассчитывает средний ход цены путем наложения скользящей средней на эти самые столбики. В итоге получается вот такая картина.


Вы может скажите: “И что это мне дает и зачем мне это знать?”.  Но не торопитесь. Немного терпения и я покажу, но прошу внимательно и вдумчиво прочитать все по-порядку.

Для начала настроим индикатор SMART4TRADER ATR Standard Deviation так, чтобы его значения столбцов в большинстве случаев были зелеными и при этом не сильно выходили за среднее значение. Вот сам индикатор. https://ru.tradingview.com/script/ImkfO3Md-smart4trader-atr-standard-deviation


Я подобрал значение “% отклонения” = 75 (это примерно 1 стандартное отклонение от ATR). Как видно на рисунке значения столбцов очень часто пересекает среднее значение, но при этом синяя линия находится довольно высоко. На этом недельном графике можно посмотреть последнее значение индикатора. Оно равно 0.0080 (представлено в котировке или просто говоря 80 пунктов по 4-знаку) - это и есть среднее движение EURUSD за неделю которое проходит валютная пара в БОЛЬШИНСТВЕ случаев. Но очень важным моментом тут является четкое следование в рамках недели. Для начала надо разметить часовой график с границами недели.


Затем создаем при помощи прямоугольника - квадрат или прямоугольник СТРОГО ВЫСОТОЙ в 80 пунктов. И помещаем его внутри недели таким образом, чтобы НЕДЕЛЬНЫЙ HIGH или LOW был по краю нашей фигуры.


Как видно на картинке, если взять один из экстремумов недели и приложить к нему нашу фигуру высотой в 80 пунктов, то по прохождении этого расстояния цена разворачивается в обратную сторону. Но возможно возникнет справедливая мысль, ну а как же определить куда именно будет идти рынок на этой неделе? Ответ очень прост. Если посмотреть на предыдущую неделю, то закрытие недельной свечи в верхнем диапазоне будет сигналом к росту на следующую неделю. Закрытие прошлой недели в нижнем диапазоне будет сигналом к продажам. А закрытие в районе середины будет сигналом к боковому движению в рамках которого можно от открытия понедельника построить ½ нашего диапазона, что равно 80:2=40 пунктов (примерно). Также имеет место и то, с какой скоростью и в какую сторону рынок двигался в пятницу перед закрытием.

Я немного приоткрыл при помощи ATR понимание того, что с точки зрения технического анализа вероятнее всего будет происходить  на следующей неделе, а так же теперь у вас есть понимание какие границы в недельном диапазоне с большей долей вероятности достигнет цена. Это даст возможность войти в сделку на наиболее выгодных ценовых предложениях и зафиксировать прибыль в нужном месте.

Вот видео о том как использовать индикаторы волатильности и под видео ссылки на индикаторы 



Чтобы добавить индикатор в избранное , нужно сначала закрыть ВСЕ окна с Tradingview . Затем перейти по ссылке индикатора и нажать ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ. После зайти на свой график и в индикаторах в ИЗБРАННОЕ он должен появиться.

Если Вам нужно обновить версию индикатора, то нужно сначала удалить текущий индикатор с графика. Затем сохранить (нажать облачко). После перейти по ссылке на индикатор и добавить его на график.

Популярные сообщения из этого блога

26 стратегий на фондовом рынке, которые лучше, чем BUY & HOLD

Получить прибыльные стратегии на фондовом рынке непросто. Один из проверенных способов - это искать аномалии фондового рынка. Аномалия фондового рынка - это норма доходности или инвестиционная стратегия, которая, кажется, опровергает гипотезу эффективного рынка. Сегодня большинство инвесторов согласны с тем, что рынки достаточно эффективны, даже если они не верят в чистую форму рыночной эффективности. Но вера в то, что рынки не являются полностью эффективными, заставляет многих профессионалов искать новые рыночные преимущества и недостатки. Фактически, последние 20 лет или около того стали свидетелями резкого роста количества исследований в области стратегий и аномалий фондового рынка. Я люблю тестировать и читать о новых стратегиях, и в этом посте вы узнаете о некоторых из самых интересных и известных стратегий, с которыми я столкнулся. Стратегии фондового рынка - сезонные аномалии 1. Эффект января Эффект января описывает тенденцию для компаний с малой капитализацией превосходить акци

Выше облаков

Бывают времена в торговле, когда нет четкого понимания ситуации и следовательно трейдер не знает когда открыть или закрыть позицию. Чаще всего это связано с недостаточной осведомленностью в отношении рыночной ситуации. В действительности нельзя объять всю информацию мгновенно, учесть корреляции, глубинно рассмотреть фундаментальные показатели и прочее. Однако есть инструменты, которые в большинстве случаев покажут куда в приоритете открывать сделку с довольно хорошим WinRatio.  На валютном рынке трейдеры как правило используют профиль рынка, настроения retail-участников, опционные уровни, кластерный анализ и другие вспомогательные инструменты анализа. Но вся “петрушка” в том, что для валютного рынка этого не достаточно и даже совокупный анализ не даст большего преимущества, чем скажем анализ просто по классическим инструментам тех.анализа. Однако не стоит на этом отчаиваться и складывать руки. Есть инструменты, которые помогут вам в анализе с хорошим WinRatio, но только с небольшой ого

Как найти инсайдера на финансовом рынке?

(“Инсайдеры могут продавать свои акции по целому ряду причин, но покупают они только по одной: они считают, что цена будет расти” – Питер Линч.) Инсайдерами для определённой компании считаются её руководящее звено и так же лица (в том числе и юридические), владеющие не менее 10% акций компании. Поскольку инсайдеры знают о компании больше, чем содержится в общедоступной информации, их покупка и продажа акций собственной компании регулируется законами США. В частности, им запрещено получать прибыль за любой период менее шести месяцев. Это правило делает для инсайдеров невозможным краткосрочные спекуляции; когда инсайдеры покупают акции, они рассчитывают на то, что компания будет успешной в более долгосрочном плане. Обо всех покупках и продажах инсайдеры обязаны сообщать в SEC в течение двух рабочих дней с момента совершения транзакции и SEC немедленно делает эту информацию общедоступной. Инсайдеры сообщают о своих сделках в SEC посредством заполнения специальной формы – так называе