К основному контенту

Какие существуют статистически неизменные закономерности рынка?


Очень часто мне задают вопрос касательно того, что же есть на рынке неизменное и как это найти. В биржевой торговле очень важно знать статистику отработку сетапов, паттернов, показаний волатильности и т.д. И порой трейдеру очень трудно сосредоточиться на действительно важном в огромном потоке информации, который льется просто бурной горной рекой на голову трейдера. В этой статье я немного приоткрою завесу того, что действительно спрятано на поверхности, но не всем это заметно.

Я как обычно обращусь к неизменной статистике истинного диапазона или как его еще называют ATR (средний истинный диапазон от анг.-average true range). Дело в том, что сколько не было придумано стратегий и индикаторов, но именно ATR и его интерпретации остаются всегда одним из первых индикаторов в построении статистики и определение целей. Хотя я и не буду детально описывать метод его расчета и описывать его формулу, но уделю немного вниманию его логике.

ATR это индикатор который измеряет средний ход цены за выбранный период. Делает он это просто. Из максимальной цены свечи отнимает минимальную. Затем он отображает в нижнем окне под графиком столбики, которые соответствуют диапазону цен на каждой свече, а уже после отображения он рассчитывает средний ход цены путем наложения скользящей средней на эти самые столбики. В итоге получается вот такая картина.


Вы может скажите: “И что это мне дает и зачем мне это знать?”.  Но не торопитесь. Немного терпения и я покажу, но прошу внимательно и вдумчиво прочитать все по-порядку.

Для начала настроим индикатор SMART4TRADER ATR Standard Deviation так, чтобы его значения столбцов в большинстве случаев были зелеными и при этом не сильно выходили за среднее значение. Вот сам индикатор. https://ru.tradingview.com/script/ImkfO3Md-smart4trader-atr-standard-deviation


Я подобрал значение “% отклонения” = 75 (это примерно 1 стандартное отклонение от ATR). Как видно на рисунке значения столбцов очень часто пересекает среднее значение, но при этом синяя линия находится довольно высоко. На этом недельном графике можно посмотреть последнее значение индикатора. Оно равно 0.0080 (представлено в котировке или просто говоря 80 пунктов по 4-знаку) - это и есть среднее движение EURUSD за неделю которое проходит валютная пара в БОЛЬШИНСТВЕ случаев. Но очень важным моментом тут является четкое следование в рамках недели. Для начала надо разметить часовой график с границами недели.


Затем создаем при помощи прямоугольника - квадрат или прямоугольник СТРОГО ВЫСОТОЙ в 80 пунктов. И помещаем его внутри недели таким образом, чтобы НЕДЕЛЬНЫЙ HIGH или LOW был по краю нашей фигуры.


Как видно на картинке, если взять один из экстремумов недели и приложить к нему нашу фигуру высотой в 80 пунктов, то по прохождении этого расстояния цена разворачивается в обратную сторону. Но возможно возникнет справедливая мысль, ну а как же определить куда именно будет идти рынок на этой неделе? Ответ очень прост. Если посмотреть на предыдущую неделю, то закрытие недельной свечи в верхнем диапазоне будет сигналом к росту на следующую неделю. Закрытие прошлой недели в нижнем диапазоне будет сигналом к продажам. А закрытие в районе середины будет сигналом к боковому движению в рамках которого можно от открытия понедельника построить ½ нашего диапазона, что равно 80:2=40 пунктов (примерно). Также имеет место и то, с какой скоростью и в какую сторону рынок двигался в пятницу перед закрытием.

Я немного приоткрыл при помощи ATR понимание того, что с точки зрения технического анализа вероятнее всего будет происходить  на следующей неделе, а так же теперь у вас есть понимание какие границы в недельном диапазоне с большей долей вероятности достигнет цена. Это даст возможность войти в сделку на наиболее выгодных ценовых предложениях и зафиксировать прибыль в нужном месте.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Почему теханализ не работает и что вместо него?

Начну c шутки Уоррена Баффета: "Я понял, что технический анализ не работает, когда перевернул график и не получил другого ответа". Споры вокруг технического анализа (далее — ТА) ведутся давно, так же как и выяснения отношений между любителями Mac и Win, Nikon и Canon , PS и Xbox... Но в последнем случае обсуждается вопрос удобства использования и личных предпочтений, а в случае с ТА речь должна идти о получаемом финансовом результате. Так или иначе, каждый вебинар по ТА — это не волшебный ключ к прибыльной торговле, а огромный айсберг технической информации, теории и практики, понять который сходу просто невозможно, а самое интересное, что и НЕ НУЖНО. Секрет любого анализа не в его эффективности, а в твоих вопросах и ожиданиях. Чем правильнее вопросы, тем лучше работает ЛЮБОЙ метод анализа, чем скромнее ожидания, тем ты успешнее. Как всегда, постараюсь разделить информацию для лучшего усвоения.

Первое.
Технический анализ — это прогноз рыночной погоды. Зачем на бытовом уровне т…

Протянет или США еще или нет?

Буквально в пятницу вечером мы получили отчеты от ISM по промышленному производству, которые снизились аж на -7.6%. Честно говоря чего же еще можно было ожидать, когда поражена экономика всего мира и на положительные цифры по производству просто безумно было надеяться. Плюс ко всему сегодня будут отчеты по сфере услуг и 99%, что это будет второй удар. 
Итак смотрим в цифрах и рассуждаем.


Общий показатель ниже 50 и продолжает снижаться второй месяц подряд. Заказы падают  на очень большой процент,  причем с ускорение. Количество занятых стремительно сокращается в виду карантинных мер, что в свою очередь снижает само производство. Предпринятая попытка снизить цены на 2% не особо помогла, а импортные заказы сократились более чем на -11%.
Итого можно резюмировать, что экономика США терпит крайне сложный период и это повод задуматься о том какие именно инструменты подойдут для торговли в короткую, и какие в длинную. Стоит обратить внимание на VIX, так как при нестабильности растет волатильност…

У страха “возможности ” велики

Кто из нас не знаком со страхом?  Это пожалуй, самая губительная для человека эмоция! Каждым в какие-то моменты жизни овладевает страх. Главным образом из-за того, что человек способен предвидеть или, во всяком случае, он думает, что способен заглянуть в будущее. Страх — это всегда предвосхищение страдания, боли. Однако сегодня мы поговори
м не о психологическом аспекте этого явления, а о более приземленном. О возможности торговли “СТРАХОМ”. Вы не ослышались, именно о торговле страхом.
Мои постоянные читатели знают, что я очень сильно люблю торговлю фондовыми индексами. Действительно, анализ таких индексов как: S&P500, Dow Jones 30, Nasdaq 100 это мой конек. В сфере анализа именно этих активов я продвинут наиболее. Однако эксперт в любой области сможет сказать, что всегда есть то, что можно улучшить и при достижении первой цели очевидна становится и вторая. Как говорят в народе: “совершенствованию нет предела”.  
Понимая огромные преимущества, которые несет стратегия торговли индекса…