К основному контенту

Как анализировать график на основе волатильности?

 Сегодня хочу поделиться методом анализа, основанным на среднем диапазоне прохода цены ATR в моей интерпретации. Этот метод позволяет находить внутри недели и внутри дня разворотные зоны, которые в большинстве случаев отрабатывают в обратную сторону для валютного рынка. Давайте сначала посмотрим на сам индикатор SMART4TRADER ATR Standard Deviation

 На это картинке недельный график EURUSD и под ценой сам индикатор, который показывает данные для анализа. Давайте начнем по порядку разбирать, что показывает индикатор и как им нужно пользоваться.

В глаза бросается гистограмма, похожая на гистограмму объемов, но это только внешняя схожесть. На самом деле эти столбики показывают расстояние в пунктах (или можно включить в процентах) между ценами HIGH и LOW каждой свечи. Синяя линия это среднее значение столбиков по моей авторской формуле. Это нечто похожее на ATR, но более гибкая формула и отклонение от ATR делает этот индикатор более гибким и правдивым для определения среднего хода цены. Конечно как и все индикаторы этот имеет и недостатки. К сожалению экстремальные движения цены он не учитывает при вычислении среднего значения. На картинке видно как много столбиков очень далеко вверх отклоняются от синей линии. С другой стороны этот индикатор? как бы уменьшает значение ATR, что дает более близкие зоны разворота на основе дневных и недельных графиков. Давайте визуально сравним классический ATR с сглаживанием 20 и мой индикатор.

На нижнем графике красная линия находится практически на одном уровне. На верхнем графике, средняя линия (синяя) более адаптирована к изменениям. Если еще и посмотреть статистически, то верхний вариант в большинстве случаев имеет зеленые столбцы, что означает пересечение среднего значения.

Вывод: в индикаторе SMART4TRADER ATR Standard Deviation более точное определение движения цены для дня и недели, что позволяет более точно и самое главное очень часто определить разворотную зону для фиксации сделки или поиска разворотной зоны на основе волатильности.

Индикатор по ссылке https://ru.tradingview.com/script/ImkfO3Md-smart4trader-atr-standard-deviation/

Популярные сообщения из этого блога

26 стратегий на фондовом рынке, которые лучше, чем BUY & HOLD

Получить прибыльные стратегии на фондовом рынке непросто. Один из проверенных способов - это искать аномалии фондового рынка. Аномалия фондового рынка - это норма доходности или инвестиционная стратегия, которая, кажется, опровергает гипотезу эффективного рынка. Сегодня большинство инвесторов согласны с тем, что рынки достаточно эффективны, даже если они не верят в чистую форму рыночной эффективности. Но вера в то, что рынки не являются полностью эффективными, заставляет многих профессионалов искать новые рыночные преимущества и недостатки. Фактически, последние 20 лет или около того стали свидетелями резкого роста количества исследований в области стратегий и аномалий фондового рынка. Я люблю тестировать и читать о новых стратегиях, и в этом посте вы узнаете о некоторых из самых интересных и известных стратегий, с которыми я столкнулся. Стратегии фондового рынка - сезонные аномалии 1. Эффект января Эффект января описывает тенденцию для компаний с малой капитализацией превосходить акци

Тренд в несколько столетий

  Dow Jones 1790-2014 Посмотрели на картинку? Если еще нет, то присмотритесь на даты. Заметили? Если плохо видно, то это график индекса Dow Jones с началом истории от 1790 года. Неплохо по-моему смотрится. Вот правда истории с 2014 год у меня нет в продолжении, но я думаю что и этот промежуток в 224 года тоже многое нам может рассказать. А график с 2014 года до момента когда вы читаете пост, я думаю можно дорисовать самостоятельно. Очень часто слышу о том, что фондовый рынок " сильно перегрет" и вот-вот этот " пузырь лопнет" и потянет за собой всех или слова "финансовый апокалипсис" . Ну и от части я соглашусь с этими высказываниями. Мы помним кризис дот-комов в начале нулевых, когда рынок провалился более чем на 50% и точно такая же ситуация были в 2008 при кризисе ипотечного кредитования. И каждый раз говорили, что это окончательный крах мировой финансовой системы. Множество гуру постоянно говорят, что грядет еще один кризис и это будет окончательный.

Что такое индекс VIX, он же «шкала страха» Уолл-стрит?

  Индекс волатильности Cboe (VIX) - это индекс фондового рынка, который служит основным индикатором волатильности акций. В частности, индекс отражает ожидания краткосрочных изменений цен на индекс S&P 500 (SPX). Инвесторы часто называют этот индекс «индикатором страха», потому что он измеряет негативные настроения на фондовом рынке в целом. После неустойчивого старта 2020 года из-за глобальной пандемии фондовый рынок развернулся и закончил год довольно сильным. Резкие колебания и колебания на рынке могут вызвать у инвесторов страх и панику. Но опытные инвесторы должны знать, чего ожидать и как реагировать на волатильность, особенно с учетом того, что Morgan Stanley недавно предсказал еще большую волатильность фондового рынка в 2021 году. Что такое волатильность? Согласно Investopedia, волатильность - это «статистическая мера разброса доходности для данной ценной бумаги или рыночного индекса». Он измеряется либо как стандартное отклонение, либо как дисперсия между доходностями. Но ч